Тренд-свеча. Простая ТС для D1

Не так давно в мои руки попал стейтмент трейдера, который любезно мне предоставил коллега. Отчет имеет положительную динамику роста депозита с вполне умеренными рисками. По некоторым показателям комплексного анализа счет «прихрамывает», но в целом – все нормально. Позже коллега рассказал, что стратегия данного трейдера заключается в том, что он открывает позицию в ту сторону, которой закрылась дневная свеча, потому что существует высокая (!) вероятность продолжения тренда. Пример, если на дневном графике свеча завершает день в минус, то трейдер отрывает продажу в расчете на то, следующая свеча тоже будет медвежьей и наоборот. Меня заинтересовала эта вероятность, и я провел собственное ис(ра)следование.

В этом эксперименте участвовали 2 валютные пары: EUR\USD и USD\JPY. Тайм-фрейм, естественно, дневной, период 01.01.2015-06.11.2016. Итого 475 свечей. Обозначения:

1. Тренд-свеча – свеча одного направления с предыдущей.
2. Контр-свеча – свеча противоположная по направлению предыдущей.
3. Тренд – как минимум две однонаправленных свечи

Результаты:

EUR\USD
Кол-во тренд-свечей оказалось 236. Несложно догадаться, что контр-свечей 239 (475-236). Уже это позволяется нам сделать вывод о том, что вероятность того, что следующая свеча будет однонаправленной с предыдущей, колеблется в районе50% (!). Это никак нельзя назвать высокой вероятностью. Копнув чуть глубже, я выявил, что, в среднем, тренд продолжается 3 свечи (с учетом первой и последней в тренде). Максимальный тренд длился 7 свечей (и такой он был один). Также я подсчитал, что, в среднем, тренд начинается после 2-х разнонаправленных свечей (с учетом первой в тренде). Интересно, что максимальной разнонаправленностью была череда из 7 свечей. Можно предположить, что вероятность отображения тренд-свечи увеличивается на 14,28% с каждым появлением контр-свечи. То есть, к примеру, при появлении 3-ьей контр-свечи вероятность отображения тренд-свечи увеличивается до 42,84%. Но это слишком относительная вероятность.

USD\JPY
Кол-во тренд-свечей 260, контр-свечей 217. Таким образом, вероятность того, что следующая свеча будет однонаправленной с предыдущей, чуть выше 50% (!). Опять же, это нельзя назвать высокой вероятностью. В среднем, тренд по валютной паре продолжается 3 свечи (с учетом первой и последней в тренде). Максимальный тренд длился 13 свечей (и такой он был один). В среднем, тренд начинается после 2-х разнонаправленных свечей (с учетом первой в тренде). Максимальной разнонаправленностью была череда также из 7 свечей. Мы снова можем предположить, что вероятность отображения тренд-свечи увеличивается на 14,28% с каждым появлением контр-свечи.

Итог: либо существуют какая-то дополнительная индикация (или особая торговая пара), либо это сплетни, что и бывает в большинстве случаев. Данная статья является лишь базой для размышлений и дальнейших исследований с выявлением мат. закономерностей, но не следует забывать одно – исторические данные не гарантируют проявление тех же особенностей в будущем.

К статье прикрепляю excel-документ, в котором вы найдете расчеты.
  • +6
  • Просмотров: 540
  • 6 ноября 2016, 18:13
  • profitnik
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Теория счетного прогнозирования
Следующая запись в моем блоге  
Система Лабушера. Метод управления капиталом
02 ноября 2016
10 ноября 2016

Комментарии (10)

+
+1
К статье прикрепляю excel-документ
Хочу глянуть
avatar

  17  Oxy Сообщений: 2817 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 6 ноября 2016, 18:22
+
0
Ссылка появилась, но на какой-то стрёмный файлообменник. Как то проще можно?
avatar

  17  Oxy Сообщений: 2817 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 7 ноября 2016, 01:56
+
0
Нуу, может, и можно. Просто сюда на заливаются excel-файлы. Могу кинуть тебе по любому адресу :) 
avatar

  6  profitnik Автор Сообщений: 57

  • 7 ноября 2016, 06:32
+
0
Сюда заливаются ZIP архивы, которые распаковываются на любом компе.
avatar

  34  Bishop Сообщений: 4871 - АЛЬФАСАМЕЦ-Машковод

  • 7 ноября 2016, 09:25
+
0
Итог: либо существуют какая-то дополнительная индикация (или особая торговая пара), либо

Советую посмотреть подход к данной теме автора статлиста — statlist.opentraders.ru
Где можно увидеть, что дополнительной индикацией обязательно должен служить общий характер рынка. Очевидно, что на трендовом периоде повтор свечей более вероятен, на флетовом — менее. А вместе это может давать среднюю температуру по больнице, на основании которой жаропонижающие давать всему отделению нельзя.
avatar

  34  Bishop Сообщений: 4871 - АЛЬФАСАМЕЦ-Машковод

  • 6 ноября 2016, 21:37
+
0
Пока отвечу без ознакомления со ссылкой, за нее отдельное спасибо :) 

Так бы оно и было (я про трендовый период), если бы не два «но»:
1. Тренд — относительное понятие и может измеряться разными параметрами. В данной статье трендом было определено как минимум две однонаправленных свечи.
2. Статистика показывает, что чем больше мы однонаправленных свечей наблюдаем, тем выше вероятность появления как раз таки контр-свечи.

А теперь, пожалуй, пойду ознакомляться со стат. листами другого автора.
avatar

  6  profitnik Автор Сообщений: 57

  • 7 ноября 2016, 06:37
+
0
1. Тренд — относительное понятие и может измеряться разными параметрами. В данной статье трендом было определено как минимум две однонаправленных свечи.

Само собой, что когда мы говорим о статистике, то у нас нет места для относительности, а есть четкие критерии.

2. Статистика показывает, что чем больше мы однонаправленных свечей наблюдаем, тем выше вероятность появления как раз таки контр-свечи.

Подобная статистика там используется. Серийный анализ называется.
Добавлю, что трендом я это не считаю. А считаю лишь локальным поведением.
Редактирован: 7 ноября 2016, 09:25
avatar

  34  Bishop Сообщений: 4871 - АЛЬФАСАМЕЦ-Машковод

  • 7 ноября 2016, 09:10
+
0


Уйди на недели. Сразу все в шоколаде.
99 свечей, на 27 мы могли получить проигрыш
малиновым или промежуток между ними — проигрыш

<code>//|------------------------------------------------------------------|
//|                                               Indicator Arrow.mq4|
//|                                    Copyright © 2013, Mr.SilverKZ |
//|                                                 SilverKZ@mail.kz |
//|                                                                  |
//| 
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//|  свечи в коде идут  3-2-1-0                                        |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "SilverKZ"

#property description " * * * * * * "

#property description " Ищет 2 свечи одного цвета "
#property description " 2-ая свеча выше (ниже) 1-ой "
#property description "  "

#property description " * poruchik * 28.11.16"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_color3 clrRed
#property indicator_color4 clrBlue

double buf_1[];
double buf_2[];
double buf_3[];
double buf_4[];


//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция инициализации, запускается один раз                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() 
  {
   SetIndexBuffer(0,buf_1);
   SetIndexBuffer(1,buf_2);
   SetIndexBuffer(2,buf_3);
   SetIndexBuffer(3,buf_4);
   

   SetIndexStyle (0,DRAW_ARROW, STYLE_SOLID, 1);
   SetIndexStyle (1,DRAW_ARROW, STYLE_SOLID, 1);
   SetIndexArrow (0,233);
   SetIndexArrow (1,234);
   
   SetIndexStyle (2,DRAW_ARROW, STYLE_SOLID, 2);
   SetIndexStyle (3,DRAW_ARROW, STYLE_SOLID, 2);
   SetIndexArrow (2,171);
   SetIndexArrow (3,171);
   
   
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   SetIndexEmptyValue(2,0.0);
   SetIndexEmptyValue(3,0.0);
   
   
   
   
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Основная Функция, запускается на каждом тике                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() 
  {
   if (Bars <= 100) return(0);
   int ExtCountedBars = IndicatorCounted();
   if (ExtCountedBars < 0) return(-1);
   if (ExtCountedBars > 0) ExtCountedBars--;
   for (int i=Bars-ExtCountedBars-1; i>=0; i--)
     { 
      bool DOWN  = Close[i+0] < Open[i+0] && Close[i+1]< Open[i+1]&& Low[i+0]< Low[i+1] ;   
                    
      
      bool UP =   Close[i+0] > Open[i+0] && Close[i+1] > Open[i+1]&& High[i+0]> High[i+1] ;  
      
       
      if (UP)       buf_1[i+0] = Low[i+0]-15*Point;
      if (UP)       buf_3[i+1] = Low[i+1]-2*Point ; 
      //if (UP)       buf_3[i+3] = High[i+3]+2*Point;
      
      if (DOWN)     buf_2[i+0] = High[i+0]+15*Point;
      if (DOWN)     buf_4[i+1] = High[i+1]+2*Point ; 
     // if (DOWN)     buf_4[i+3] = High[i+3]+2*Point;
      
      
      
     }
   return(0);
 }
  //  ---- end

</code>


Индикатор ищет две свечи одного цвета, вторая свеча выше/ниже первой
Редактирован: 28 ноября 2016, 15:59
avatar

  6  poruchik Сообщений: 108

  • 28 ноября 2016, 15:56
+
0
Извини, дружище, я немного недопонимаю, мы можем где-то лично побеседовать? Ну, если у тебя есть время и желание.
avatar

  6  profitnik Автор Сообщений: 57

  • 28 ноября 2016, 17:47
+
0
есть личка
avatar

  6  poruchik Сообщений: 108

  • 28 ноября 2016, 17:54

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →