Система Лабушера. Метод управления капиталом

В данной статье хочу познакомить с методом управления капиталом под названием «система Лабушера». Сразу скажу, что таковой метод управления капиталом относится к разновидности мартингейла, но считается менее агрессивным. Я не являюсь сторонником мартингейла, скорее, даже его оппонентом, но для общего кругозора расскажу применение системы.

Система Лабушера применяется на вероятностях 50 на 50. Максимально допустимые значения 35 на 65, выигрыш-проигрыш соответственно, но с оговоркой: при серии выигрышей. Грубо говоря, если за серией убытков в 6 проигрышей последует серия из 3 выигрышей, система компенсирует убыток. А теперь непосредственно к логике расчетов в контексте торговой деятельности.

Самым первым шагом для запуска системы является составление ряда лотности. Согласно правилам системы, оптимальным будет ряд из 4-6 чисел, но подобранных таким образом, чтобы вам хватило средств на покрытие любой из сделок, заданных лотом из ряда составленных вами чисел. Желательно, чтобы данный ряд был равномерным, а самый первый лот не превышал потенциального убытка более, чем на 2% от депозита. Так мы и поступим.Конкретный пример.

У меня на счету 320 000 уе. Моя ТС либо выигрывает 50 пунктов, либо их теряет с вероятностью 50%. Задаю начальный риск в размере 2%. Это означает, что каждый пункт должен стоить 128 уе. Итого, получается, что первый лот будет 2 (64уе – 1 цельный лот). Но разбиваю полученное число на половину (1) и составляю равномерный ряд из 6 чисел:
1 1 1 1 1 1

А теперь показываю, как работает система.
Первая сделка будет заключена лотом, который получен из суммы двух крайних чисел справа и слева: 1+1=2 (а это и будет составлять 2% от нашего депозита при стоп-лоссе в 50 пп).
В случае, если данная сделка выиграла, то крайние числа вычеркиваются и для определения лота складываются следующие крайние числа:
1 1 1 1 1 1, 1+1=2.

Если же первая сделка проиграла, то проигранный лот добавляется в конец ряда:

1 1 1 1 1 1 2

Для определения лота следующей сделки снова складываются крайние числа:

1+2=3.

Если сделка получится прибыльной, то вычеркиваем крайний числа:
1 1 1 1 1 1 2 — и для определения лота снова переходим к сложению оставшихся крайних:
1+1=2.

Если же сделка сработает снова в убыток, то добавляем убыточные лоты в конец ряда:

1 1 1 1 1 1 2 3 – и для определения лота следующей сделки складываем крайние числа:
1+3=4

Как только мы вычеркнем весь придуманный нами ряд – записываемый новый, например, с тем же параметром 2% от депозита. Стоит учесть, что депозит уже нарощенный, раз вы зачеркнули весь ряд.
Хотел показать, как это работает через Excel, но алгоритм расчета оказался слишком муторный, поэтому решил представить работу системы через табличный пример.



По итогу 10 сделок с равным количеством исходов и при одинаковых параметрах SL\TP мы получили прирост депозита. Но у нас не «захлопнулся» ряд. Его закрытие произошло бы после двух последующих успешных сделок лотами 3 и 1.

Хочу обратить ваше внимание на то, как быстро вы набираете риск по сделке после каждого убытка. Это в свою очередь приводит к большой дисперсии вашего депозита – «колышет» его в разные стороны на большие диапазоны. Как не крути, данная система относится к мартингейлу, несостоятельность которого уже не раз была доказана мат. методами и «тучей» слитыми счетами. Придерживайтесь более консервативных методов управления капитала.
  • +5
  • Просмотров: 324
  • 10 ноября 2016, 22:25
  • profitnik
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Тренд-свеча. Простая ТС для D1
06 ноября 2016
05 января 2017

Комментарии (0)


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →