Программа для управления капиталом на основе фиксировано-пропорционального метода.

В данной статье я хочу поделиться не только информацией о таком методе управления капиталом, как фиксированная пропорция, но и подарить авторский excel-файл для автоматического расчета лота. Здесь я не буду доказывать эффективность методики и вдаваться в мелкие детали. Статья является лишь ознакомительной. Более подробная информация представлена в книге «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами» и на просторах интернета.

История.
Итак, сначала немного истории. Метод фиксированной пропорции разработан математиком-трейдером Райном Джонсом. В 2001 году он издал труд под довольно броским названием «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами». В данной книге Райан Дж. очень нудным и сложным языком описывает метод фиксированной пропорции и доказывает его эффективность. Фиксированная пропорция была создана как альтернатива устоявшейся классике: «рискуй в каждой сделке не более 2% от капитала». Кстати, это классика называется фиксированная фракция. Но сейчас мы не о ней, поэтому переходим к описанию фиксировано-пропорционального метода.

Описание метода.
Фиксированная пропорция в своем применение призвана снижать риски без замедления роста капитала. Это происходит за счет введения такого понятия\константы, как D (дельта). D (дельта) – это количество валюты, которое должен заработать каждый контракт. D(дельта) может быть не только денежной суммой, вариацией дельты могут являться как пункты, так и риски. Величина D (дельта) определяет агрессивность – чем меньше это значение, тем более агрессивной становится система. Но это тема для самостоятельных экспериментов. Чтобы теория не забивала голову, сразу к практике.

Вы торгуете 1 контрактом. Задаете, что D (дельта) = 1000 рублей. Это означает, что заработав 1000 рублей 1 контрактом, вы начинаете торговать 2 контрактами. Теперь каждый из контрактов должен заработать по 1000 рублей и т.д. Формула расчета необходимого заработка для следующего уровня выглядит следующим образом:
Заработок предыдущего уровня + (количество контрактов*D(дельта)).
Составим таблицу 1 при следующих параметрах:
— Риск на сделку 3%. Предположим, что 3% — это 30 рублей.
— D (дельта) = 500.

Таблица 1.


Таким образом, мы наращиваем наш капитал, при этом постоянно снижая риски. Фишкой данной системы является также ее гибкость. Для того, чтобы количество контрактов подстраивалось под убыточность сделок, вводится еще одна D (дельта). Это дельта уменьшения, и она всегда меньше D (дельта) повышения количества торгуемых контрактов.

Вернемся к таблице 1. Предположим, что при торговле 2-мя контактами мы остановились на уровне 2800 рублей (это еще не 3 уровень), после чего система начала сливать. D (дельта уменьшения), к примеру, выражена в процентах и работает следующим принципом: при уменьшение наивысшего значения капитала на 20% — количество контрактов снижается на предыдущей уровень. 20% от 2800 руб. – это 560 руб. Если система потеряет более 560 рублей, мы переходим к торговле 1 контрактом и будем торговать до тех пор, пока баланс не восстановится до 2800. Это как одна из вариаций D (дельта уменьшения).

Суть метода (снижение рисков при высокой скорости наращивания депозита) закрывает главный недостаток фиксированной фракции, которая обладает высокой скоростью прироста капитала, но оставляет риск на неизменном уровне.
К недостаткам фиксированной пропорции можно отнести эффект ассиметричного действия рычага, суть которого заключается в том, что для восстановления депозита после просадки в N пунктов необходимо N+X пунктов прибыли. К сожалению, данному эффекту подвержены все системы управления капиталом.
Вторым его недостатком является субъективность, а если быть точнее, то наличие индивидуальных расчетов. Настройка системы под собственные исходные параметры – дело кропотливое, но однозначно того стоющее. Эту проблему я частично закрыл созданием excel-расчетника, где система настраивается исходя из введенных параметров. Перейдем к ней.

Система IFP
Эта расчетная система основана на методе фиксированной пропорции, который я очень коротко описал в данной статье. Система IFP проводит автоматизированные расчеты, исходя из заданных параметров счета. Помимо этого, система высчитывает показатели торговой деятельности и проводит их анализ. В случае отрицательного отклонения от нормы того или иного показателя выдает оповещения. Хочу сразу предупредить, что данная система настроена на рублевые счета InstaForex. У других брокеров система будет работать некорректно ввиду специфики лотности вышеуказанного брокера. Систему IFP, инструкцию по применению, а также некоторые результаты тестирования на истории реальных счетов прикрепляю к статье.



Если у вас появятся какие-либо вопросы или замечания – пишите в комментариях, личных сообщения, либо на почту profitnik@mail.ru
С уважением, Чернышов Никита

Скачать IFP.
  • +14
  • Просмотров: 674
  • 5 января 2017, 08:02
  • profitnik
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Система Лабушера. Метод управления капиталом
Следующая запись в моем блоге  
Советник-бомба
10 ноября 2016
20 января 2017

Комментарии (6)

+
+2
Хм… *think* 
А я бы для пущей убедительности привел бы скрины из отчетов, которые приложены в файле.

С применением обычного ММ:



Та же торговля с применением IFP:



Т.е. если так все работает без подгонки, то подобная демонстрация лучше любых слов.
avatar

  35  Bishop Сообщений: 4966 - АЛЬФАСАМЕЦ-Машковод

  • 5 января 2017, 12:29
+
0
Спасибо, учту на будущее :) 
avatar

  7  profitnik Автор Сообщений: 70

  • 5 января 2017, 12:33
+
+1
Предположим, что при торговле 2-мя контактами мы остановились на уровне 2800 рублей, после чего система начала сливать… Если система потеряет более 560 рублей, мы переходим к торговле 1 контрактом и будем торговать до тех пор, пока баланс не восстановится до 2800...
Вот здесь самый сложный психологически момент при ручной торговле — перейти на меньший лот. Во-первых, огромное желание все вернуть к прежней прибыли побыстрее. Во-вторых, уменьшать лот также трудно, как и увеличивать. В-третьих, появляется ощущение топтания на месте.
avatar

  18  Oxy Сообщений: 2878 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 5 января 2017, 12:52
+
+2
С чем не могу поспорить :) 
Но ведь каждый трейдер должен понимать, что он не спринтует, а работает на дальнюю дистанцию, где нужно распределять свои силы, а не гнаться за прибылью в каждой сделке. Дисциплина — одна из важнейших составляющих :) 
avatar

  7  profitnik Автор Сообщений: 70

  • 5 января 2017, 12:57
+
0
«Дисциплина — одна из важнейших составляющих :)  » — точно на мульён % :) 
avatar

  8  poker Сообщений: 220

  • 5 января 2017, 17:25
+
0
Красава! Плюсанул! Но вот соглашусь с Охi психология обычно берет вверх))))
Редактирован: 5 января 2017, 20:17
avatar

  8  ATSForex Сообщений: 177 - ATS Forex

  • 5 января 2017, 20:16

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →